Ứng dụng mô hình ARIMA vào hoạt động phân tích giá trong thị trường chứng khoán Việt Nam |Tài liệu miễn phí

Home 1-kinh-te-quan-ly 1-luan-an-tot-nghiep tai-chinh-ngan-hang Ứng dụng mô hình ARIMA vào hoạt động phân tích giá trong thị trường chứng khoán Việt Nam

[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]

[/kythuat]
[tomtat]

Ứng dụng mô hình ARIMA vào hoạt động phân tích giá trong thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG.

1.1. Một số thuật ngữ trong chứng khoán.

1.1.1 Chứng khoán và thị trường chứng khoán.

1.1.2. Giá chứng khoán.

1.1.3. Một số thuật ngữ khác được dùng.

1.1.4. Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

1.2. Giới thiệu mô hình ARIMA.

1.2.1. Chuỗi thời gian và các thành phần của chuỗi thời gian.

1.2.2. Các thành phần của chuỗi thời gian.

1.2.3. Chuỗi thời gian tĩnh.

1.2.4. Mô hình kết hợp tự hồi quy và trung bình di động (ARIMA(p,d,q))

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, DỰ BÁO GIÁ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VNDIRECT ĐANG SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO PHÂN TÍCH NHANH.

2.1. Phân tích cơ bản.

2.1.1. Ứng dụng phân tích cơ bản.

2.1.2. Phân tích cơ bản trong báo cáo phân tích nhanh của VND.

2.2. Phân tích kỹ thuật

2.3. Đánh giá hoạt động phân tích của VND.

CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS 8 ĐỂ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA VÀO DỰ BÁO GIÁ CHỨNG KHOÁN.

3.1. Số liệu dùng cho kiểm định.

3.2. Chọn tham biến.

3.3. Dữ liệu

3.3.1. Nguồn dữ liệu.

3.3.2. Các bước kiểm định ứng dụng mô hình ARIMA.

Xác định các tham số p, d, q trong ARIMA

Hình 10: Đồ thị Correlogram

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT TÍNH ỨNG DỤNG CỦA MÔ HÌNH SAU KHI THỰC NGHIỆM.

4.1. Đánh giá sơ bộ việc ứng dụng mô hình.

4.2. Những thành công của khóa luận.

4.2.1. Đối với sinh viên.

4.2.2. Đối với doanh nghiệp.

4.3. Những vấn đề đặt ra sau khi thực hiện khóa luận.

4.4. Hướng nghiên cứu tiếp theo.

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[/tomtat]