Chuyển động Brown |Tài liệu miễn phí

[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]

[/kythuat]
[tomtat]

Chuyển động Brown

Down tại đây

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ QUÁTRÌNH NGẪU NHIÊN

1.1. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT

1.1.1. Đại số và σ−đại số

1.1.2. Độ đo xác suất

1.1.3. Định nghĩa không gian xác suất

1.1.4. Biến ngẫu nhiên

1.1.5. Không gian xác suất đầy đủ

1.1.6. Khái niệm hầu chắc chắn

1.1.7. Biến cố ngẫu nhiên độc lập

1.2. QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN

1.2.1. Quá trình ngẫu nhiên

1.2.2. Các đặc trưng của quá trình ngẫu nhiên

1.2.3. Quá trình ngẫu nhiên có số gia độc lập

1.2.4. Quá trình ngẫu nhiên dừng

1.2.5. Quá trình đo được

1.2.4. Quá trình ngẫu nhiên thích nghi với bộ lọc

1.2.6. Kỳ vọng có điều kiện đối với σ- trường

1.2.7. Xác suất có điều kiện

1.2.8. Quá trình Gauss

1.2.9. Quá trình Martingale

1.2.10. Quá trình Levy

1.2.11. Quá trình Markov

CHƯƠNG 2. CHUYỂN ĐỘNG BROWN

2.1. Định nghĩa

2.2. Các phương pháp xây dựng một chuyển động Brown

2.2.1. Sử dụng các hàm Haar

2.2.2. Khai triển Karhunen - Loeve

2.3. Các đặc trưng của chuyển động Brown

2.3.1. Hàm mật độ

2.3.2. Hiệp phương sai

2.4. Một số tính chất quan trọng của chuyển động Brown

2.5. Một số chuyển động Brown quan trọng

2.5.1. Chuyển động Brown bị phản xạ

2.5.2. Chuyển động Brown với hệ số dịch chuyển

2.5.3. Chuyển động Brown hình học

2.5.4. Cầu Brown

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[/tomtat]