[giaban]0.000 VNĐ[/giaban]
[kythuat]
[/kythuat]
[tomtat]
[tomtat]
Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất
sinh lời của các cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Down tại đây or Down tại đây or Down tại đây (File nén)
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH
NGHIÊN CỨU
1.1. Khái niệm về các mô hình
1.1.1. Mô hình định giá tài sản vốn CAPM
(Capital assetpricingmodel)
1.1.2. Mô hình Fama French ba yếu tố
1.1.3. Mô hình Carhart
1.2. Tổng kết một số kết quả của các
nghiên cứu có liên quan tại Việt Nam và trên thế giới trong thời gian gần đây
1.2.1. Nghiên cứu ở những nước trên thế
giới
1.2.2. Những nghiên cứu tại Việt Nam
1.3. Mô hình nghiên cứu và các giả thiết
nghiên cứu
1.3.1. Mô hình nghiên cứu
1.3.2. Các giả thiết nghiên cứu
1.4. Một số khái niệm và cách đo lường kết
quả đầu tư
1.4.1. Một số khái niệm
1.4.2. Cách đo lường kết quả đầu tư
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
2.1.2. Phương pháp xử lý dữ liệu
2.1.2.1. Cách tính suất sinh lợi
2.1.2.2. Cách tính các biến (SMB,
HML,WML, RROE , DDT và EEPS/P)
2.1.3. Phương pháp phân tích dữ liệu
2.1.3.1. Phân tích tương quan
(Correlation Analysis)
2.1.3.2. Phân tích hồi quy tuyến tính
(Linear Regression)
2.2. Quy trình nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH ĐỐI
VỚI DỮ LIỆU TRÊN HOSE
3.1. Mô tả thống kê và phân tích sự
tương quan
3.1.1. Mô tả thống kê
3.1.2. Phân tích tương quan (Correlation
Analysis)
3.2. Kiểm định tính phù hợp của các mô
hình hồi quy
3.2.1. Kiểm định tính phù hợp mô hình
CAPM
3.2.1.1. Kết quả hồi quy tuyến tính mô
hình CAPM
3.2.1.2. Kiểm định giả thiết đối với các
hệ số hồi quy mô hình CAPM
3.2.1.3. Kiểm định tính phù hợp của hàm
hồi quy mô hình CAPM
3.2.2. Kiểm định tính phù hợp mô hình
Fama-French
3.2.2.1. Kết quả hồi quy tuyến mô hình
ba yếu tố Fama-French
3.2.2.2. Kiểm định giả thiết đối với các
hệ số hồi quy mô hình ba yếu tố
Fama-French
3.2.2.3. Kiểm định tính phù hợp của hàm
hồi quy mô hình ba yếu tố Fama-French
3.2.2.4. Kiểm định hiện tượng đa cộng
tuyến mô hình ba yếu tố Fama-French
3.2.3. Kiểm định mô hình Carhart
3.2.3.1. Kết quả hồi quy tuyến mô hình bốn
yếu tố Carhart
3.2.3.2. Kiểm định giả thiết đối với các
hệ số hồi quy mô hình bốn yếu tố Carhart
3.2.3.3. Kiểm định tính phù hợp của hàm
hồi quy mô hình bốn yếu tố Carhart
3.2.3.4. Kiểm định hiện tượng đa cộng
tuyến mô hình bốn yếu tố Carhart
3.2.4. Kiểm định mô hình mở rộng bảy yếu
tố.
3.2.4.1. Kết quả hồi quy tuyến mô hình mở
rộng bảy yếu tố
3.2.4.2. Kiểm định giả thiết đối với các
hệ số hồi quy mô hình mở rộng
3.2.4.3. Kiểm định tính phù hợp của hàm
hồi quy mô hình mở rộng
3.2.4.4. Kiểm định hiện tượng đa cộng
tuyến mô hình mở rộng
3.3. Kiểm định các giả thiết nghiên cứu
3.4. Phân tích hồi qui tuyến tính
(Linear Regression)
CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MỞ RỘNG DỰ
BÁO GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN HOSE, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Ứng dụng mô hình mở rộng để dự báo
giá cổ phiếu trên HOSE
4.1.1. Cách ứng dụng mô hình mở rộng để
dự báo giá cổ phiếu trên HOSE
4.1.2. Ứng dụng mô hình mở rộng để dự
báo giá cổ phiếu trên HOSE
4.1.3. Ứng dụng mô hình dự báo giá cổ
phiếu BMC (Công ty cổ phần khoán sản Bình Định)
4.1.4. Ứng dụng mô hình dự báo giá của cổ
phiếu DPM (Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí)
4.1.5. Ứng dụng mô hình dự báo giá của cổ
phiếu MCP (Công ty cổ in bao bì Mỹ Châu)
4.1.6. Ứng dụng mô dự báo giá của cổ phiếu
REE (Công ty Cổ Phần cơ điện lạnh)
4.1.7. Ứng dụng mô hình dự báo giá của cổ
phiếu VIC (Công ty cổ phần Tập đoàn VINGROUP)
4.1.8. Bảng tóm tắt kết quả đánh giá 109
cổ phiếu trong mẫu nghiên cứu
4.2. Kết luận, kiến nghị, các giới hạn đề
tài và hướng nghiên cứu tiếp theo
4.2.1. Kết luận
4.2.2. Kiến nghị
4.2.3. Các giới hạn của đề tài và hướng
nghiên cứu tiếp theo
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Bài viết liên quan
